Rendimiento De Las Estrategias De Negociación

Interpretación de un informe de rendimiento de la estrategia plataformas de análisis de mercado de hoy permiten a los comerciantes revisar rápidamente el rendimiento de un sistema de comercio y evaluar su eficiencia y rentabilidad potencial. Estas métricas de rendimiento normalmente se muestran en un informe de rendimiento de estrategia, una compilación de datos basados ​​en diferentes aspectos matemáticos de un rendimiento de sistemas. Ya sea buscando resultados hipotéticos o datos comerciales reales, hay cientos de métricas de rendimiento que pueden utilizarse para evaluar un sistema comercial. Los comerciantes suelen desarrollar una preferencia por las métricas que son más útiles para su estilo de negociación. Mientras que los comerciantes pueden naturalmente gravitar hacia un número - el beneficio neto total. Por ejemplo - es importante entender y revisar muchas de las métricas de rendimiento antes de tomar cualquier decisión con respecto a la rentabilidad potencial del sistema. Saber qué buscar en un informe de rendimiento de estrategia puede ayudar a los comerciantes analizar objetivamente los puntos fuertes y las debilidades de un sistema. (Para obtener más información, vea nuestro Tutorial de Trading Systems.) Estrategia de informes de rendimiento Un informe de rendimiento de estrategia es una evaluación objetiva de un rendimiento de sistemas. Un conjunto de reglas comerciales se puede aplicar a los datos históricos para determinar cómo se habría realizado durante el período especificado. Esto se llama backtesting y es una valiosa herramienta para los comerciantes que deseen probar un sistema comercial antes de ponerlo en el mercado. La mayoría de las plataformas de análisis de mercado permiten a los operadores crear un informe de rendimiento de la estrategia durante el backtesting. Los comerciantes también pueden crear informes de rendimiento de estrategia para los resultados comerciales reales. La Figura 1 muestra un ejemplo de un resumen de rendimiento de un informe de rendimiento de estrategia que incluye una variedad de métricas de rendimiento. Las métricas se enumeran en el lado izquierdo del informe, los cálculos correspondientes se encuentran en el lado derecho, separados en columnas por todos los oficios, oficios largos y oficios cortos. Figura 1 - La primera página de un informe de rendimiento de estrategia es el resumen de rendimiento. Las métricas clave identificadas en este artículo aparecen subrayadas. Además del resumen de desempeño que se muestra en la Figura 1, los informes de desempeño de la estrategia también pueden incluir listas de comercio, retornos periódicos y gráficos de desempeño. La lista de comercio proporciona una cuenta de cada comercio que se tomó, incluyendo información como el tipo de comercio (largo o corto), la fecha y hora, precio, beneficio neto, beneficio acumulado y porcentaje de beneficio. La lista de comercio permite a los comerciantes ver exactamente lo que sucedió durante cada comercio. La visualización de las devoluciones periódicas de un sistema permite a los operadores ver el rendimiento dividido en segmentos diarios, semanales, mensuales o anuales. Esta sección es útil para determinar los beneficios o las pérdidas durante un período de tiempo específico. Los comerciantes pueden evaluar rápidamente cómo un sistema está realizando sobre una base diaria, semanal, mensual o anual. Es importante recordar que en el comercio, son las ganancias acumulativas (o pérdidas) que importan. Mirar un día de negociación o una semana de negociación no es tan importante como mirar los datos mensuales y anuales. Uno de los métodos más rápidos de analizar el informe de rendimiento de la estrategia es el gráfico de rendimiento. Esto muestra los datos de comercio en una variedad de formas de un gráfico de barras que muestra el beneficio neto mensual, a una curva de patrimonio. De cualquier manera, el gráfico de rendimiento proporciona una representación visual de todas las operaciones en el período, lo que permite a los comerciantes para determinar rápidamente si un sistema está cumpliendo con los estándares. La figura 2 muestra dos gráficos de desempeño: uno como un gráfico de barras del beneficio neto mensual y el otro como una curva de patrimonio. Figura 2 - Cada gráfico de rendimiento representa los mismos datos comerciales mostrados en diferentes formatos. Métricas clave Un informe de rendimiento de la estrategia puede contener una tremenda cantidad de información sobre el rendimiento de un sistema comercial. Si bien todas las estadísticas son importantes, es útil para reducir el alcance inicial a cinco métricas clave de rendimiento: Total beneficio neto Factor de beneficio Porcentaje Rentable Promedio Negocio Beneficio neto Máximo Drawdown Estas cinco métricas proporcionan un buen punto de partida para probar un potencial sistema comercial o evaluar Un sistema de comercio en vivo. Beneficio neto total El beneficio neto total representa la línea de fondo para un sistema comercial durante un período de tiempo especificado. Esta métrica se calcula restando la pérdida bruta de todas las operaciones perdedoras (incluidas las comisiones) de la ganancia bruta de todas las operaciones ganadoras. En la Figura 1, el beneficio neto total se calcula como: Mientras muchos comerciantes utilizan el beneficio neto total como el principal medio para medir el rendimiento comercial, la métrica por sí sola puede ser engañosa. Por sí misma, esta métrica no puede determinar si un sistema de comercio está funcionando eficientemente, ni puede normalizar los resultados de un sistema de comercio basado en la cantidad de riesgo que se mantiene. Aunque ciertamente una métrica valiosa, el beneficio neto total debe ser visto en conjunto con otras métricas de rendimiento. Factor de ganancia El factor de ganancia se define como el beneficio bruto dividido por la pérdida bruta (incluyendo comisiones) para todo el período de negociación. Esta métrica de rendimiento relaciona la cantidad de beneficio por unidad de riesgo, con valores superiores a uno que indica un sistema rentable. Como ejemplo, el informe de rendimiento de la estrategia mostrado en la Figura 1 indica que el sistema comercial probado tiene un factor de ganancia de 1,98. Esto se calcula dividiendo el beneficio bruto por la pérdida bruta: Este es un factor de beneficio razonable y significa que este sistema en particular produce un beneficio. Todos sabemos que no todo comercio será un ganador y que tendremos que sufrir pérdidas. La métrica del factor de beneficio ayuda a los comerciantes a analizar el grado en que las ganancias son mayores que las pérdidas. La ecuación anterior muestra el mismo beneficio bruto que la primera ecuación, pero sustituye un valor hipotético por la pérdida bruta. En este caso, la pérdida bruta es mayor que la ganancia bruta, resultando en un factor de ganancia que es menor que uno. Esto sería un sistema perdedor. Porcentaje rentable El porcentaje rentable también se conoce como la probabilidad de ganar. Esta métrica se calcula dividiendo el número de operaciones ganadoras por el número total de operaciones durante un período determinado. En el ejemplo mostrado en la Figura 1, el porcentaje rentable se calcula de la siguiente manera: El valor ideal para el porcentaje de métrica rentable variará dependiendo del estilo del comerciante. Los comerciantes que suelen ir a movimientos más grandes, con mayores ganancias, sólo requieren un bajo porcentaje de valor rentable para mantener un sistema ganador. Esto es porque los oficios que ganan (que son rentables) suelen ser bastante grandes. Un buen ejemplo de esto es la tendencia después de los comerciantes. Tan sólo unos 40 de los oficios pueden ser rentables y todavía producir un sistema muy rentable porque los oficios que ganan siguen la tendencia y suelen lograr grandes ganancias. Las operaciones que no ganan suelen estar cerradas por una pequeña pérdida. Los comerciantes intradía, y en particular los revendedores. Que buscan ganar pequeña cantidad en cualquier comercio mientras se arriesga una cantidad similar requerirá un mayor porcentaje de métrica rentable para crear un sistema ganador. Esto se debe al hecho de que los oficios ganadores tienden a estar cerca de valor a las operaciones perdedoras con el fin de salir adelante tiene que ser un porcentaje significativamente mayor rentable. En otras palabras, más operaciones deben ser ganadoras, ya que cada victoria es relativamente pequeña. (Para obtener más información, vea Scalping: Pequeñas ganancias rápidas pueden sumarse.) Promedio del comercio Beneficio neto El promedio del beneficio neto comercial es la expectativa del sistema: representa la cantidad promedio de dinero que se ganó o perdió por comercio. La ganancia neta promedio se calcula dividiendo el beneficio neto total por el número total de operaciones. En nuestro ejemplo de la Figura 1, el promedio del beneficio neto comercial se calcula de la siguiente manera: En otras palabras, con el tiempo podríamos esperar que cada comercio generado por este sistema sea un promedio de 452.79. Esto toma en cuenta las operaciones ganadoras y perjudiciales, ya que se basa en el beneficio neto total. Este número puede ser asimétrico por anoutlier, un solo comercio que crea un beneficio (o pérdida) muchas veces mayor que un comercio típico. Un valor atípico puede crear resultados poco realistas al inflar excesivamente la ganancia neta promedio del comercio. Un valor atípico puede hacer que un sistema aparezca significativamente más (o menos) rentable que estadísticamente. El outlier se puede quitar para permitir una evaluación más precisa. Si el éxito del sistema de trading en el backtesting depende de un outlier, el sistema necesita ser refinado. Drawdown máximo La métrica máxima de reducción se refiere al peor de los casos para un período de negociación. Mide la mayor distancia, o pérdida, de un pico de la equidad anterior. Esta métrica puede ayudar a medir la cantidad de riesgo incurrido por un sistema y determinar si un sistema es práctico basado en el tamaño de la cuenta. Si la mayor cantidad de dinero que un comerciante está dispuesto a arriesgar es menor que la reducción máxima, el sistema de comercio no es adecuado para el comerciante. Se debe desarrollar un sistema diferente, con una reducción máxima más pequeña. Esta métrica es importante porque es un cheque de la realidad para los comerciantes. Casi cualquier comerciante podría hacer un millón de dólares - si podrían arriesgar diez millones. La métrica máxima de reducción debe estar en línea con la tolerancia de riesgo de los comerciantes y el tamaño de la cuenta de negociación. (Para obtener más información, consulte Protegerse contra la pérdida de mercado). Los informes de rendimiento de la estrategia de fondo, ya sean aplicados a resultados históricos o en vivo, pueden proporcionar una herramienta poderosa para ayudar a los comerciantes a evaluar sus sistemas de negociación. Si bien es fácil prestar atención a la línea de fondo. O el beneficio neto total - todos queremos saber cuánto dinero un sistema hace - métricas de rendimiento adicionales pueden proporcionar una visión más completa del rendimiento de un sistema. (Para obtener más información, consulte Crear sus propias estrategias de negociación). Las tablas siguientes representan el promedio diario de rendimiento basado en la estrategia de negociación proporcionada en el informe de la mañana. Usando la entrada, la salida, la pérdida de la parada y las estrategias de negociación proporcionadas en el informe de la mañana las operaciones pueden, y hacen a menudo, van más allá de las 2 horas que negociamos en la sala de operaciones. Por ejemplo, para el mes de enero de 2016 el promedio diario de retorno fue 985. Este es un 187 ROI (retorno de la inversión) sobre la base de una cuenta de 10K. Notas de rendimiento: El objetivo en nuestra sala de comercio es hacer 200 a 1000, el comercio no más de 5 veces al día, con 2 a 3 contratos de un comercio. Hacemos un comercio de ingresos a tiempo completo sólo unas pocas horas al día. Le damos nuestro Plan de Negocio completo en el Informe Diario de la mañana cada mañana antes de la campana de apertura con puntos de entrada y salida y le invitamos a comerciar con nosotros en nuestra Sala de Comercio en vivo donde discutimos y establecemos oportunidades comerciales. Cada uno negocia su propia cuenta y porque ningunos dos comerciantes son iguales sus resultados variarán. No declaramos o sugerimos que puede duplicar los resultados de nuestros moderadores de la sala de operaciones o cualquier resultado publicado. Sin embargo somos comerciantes muy consistentes. Si yoursquore buscando una sala de comercio con un fácil de seguir el plan de comercio y estrategia a continuación, darnos una oportunidad. Nuestro servicio incluye el informe diario de la mañana, nuestra sala de comercio en vivo, capacitación y educación, y la experiencia y mentoría de nuestros comerciantes profesionales. El comercio de futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Leer la información completa Copyright 2016. Momentum Trading Systems. Todos los derechos reservados. El rendimiento de Momentum Trading SystemsPast no es indicativo del rendimiento futuro. La contratación de Futuros y Opciones implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Algorithmic Trading es un desarrollador líder de sistemas de negociación algorítmica para inversores y comerciantes por igual. Quite sus emociones de la negociación y comience a utilizar nuestros algoritmos comerciales avanzados. Escoja de cualquiera de nuestras Carteras Algorítmicas. Los datos siguientes se basan en los datos probados de nuevo a partir de los informes compilados de la tradestation. Estos datos no incluyen los resultados 8220walk-forward8221 que se han visto desde que los algoritmos de negociación fueron lanzados al público. Debido a que se trata de datos probados de nuevo, está sujeto a ciertas limitaciones según la Regla 4.41 de la CFTC (a continuación). Creado con Compare Ninja CFTC REGLA 4.41: Los resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados mostrados en un registro de desempeño real, estos resultados no representan el comercio real. Además, debido a que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden tener una o una compensación excesiva para el impacto, si alguno, de ciertos factores de mercado, como la falta de liquidez. Los programas comerciales simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las que se muestran. Opciones backtesting tiene numerosas limitaciones debido a las incógnitas con respecto a la prima recaudada. Además, las Opciones Semanales en el SampP 500 Emini Futures (ES) no estaban disponibles para negociar durante todo el período de backtested. Las pérdidas reales podrían ser mayores que lo que se muestra. Las deducciones de mes a mes se basan en backtesting que tiene limitaciones (vea la exención de responsabilidad anterior). En lugar de una Cartera, intercambie cualquiera de nuestros algoritmos individuales. Los datos siguientes se basan en los datos probados de nuevo a partir de los informes compilados de la tradestation. Estos datos no incluyen los resultados 8220walk-forward8221 que se han visto desde que los algoritmos de negociación fueron lanzados al público. Debido a que se trata de datos probados de nuevo, está sujeto a ciertas limitaciones según la Regla 4.41 de la CFTC (a continuación). Creado con Compare Ninja CFTC REGLA 4.41: Los resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados mostrados en un registro de desempeño real, estos resultados no representan el comercio real. Además, debido a que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden tener una o una compensación excesiva para el impacto, si alguno, de ciertos factores de mercado, como la falta de liquidez. Los programas comerciales simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las que se muestran. Opciones backtesting tiene numerosas limitaciones debido a las incógnitas con respecto a la prima recaudada. Además, las Opciones Semanales en el SampP 500 Emini Futures (ES) no estaban disponibles para negociar durante todo el período de backtested. Las pérdidas reales podrían ser mayores que lo que se muestra. Las deducciones de mes a mes se basan en backtesting que tiene limitaciones (vea la exención de responsabilidad anterior). Programe una demo de nuestro sistema de trading algorítmico. Un líder en la implementación algorítmica de amplificación de diseño comercial. AlgorithmicTrading. net proporciona algoritmos comerciales basados ​​en un sistema computarizado, que también está disponible para su uso en una computadora personal. Todos los clientes reciben las mismas señales dentro de cualquier paquete de algoritmo dado. Todos los consejos son impersonales y no adaptados a ninguna situación específica de los individuos. AlgorithmicTrading. net, y sus principios, no están obligados a registrarse con el NFA como un CTA y están reclamando públicamente esta exención. La información publicada en línea o distribuida a través de correo electrónico no ha sido revisada por ninguna agencia gubernamental, lo que incluye, pero no se limita a los informes, declaraciones y otros materiales de marketing. Considere cuidadosamente esto antes de comprar nuestros algoritmos. Para obtener más información sobre la exención que reclamamos, visite el sitio web de NFA: nfa. futures. org/nfa-registration/cta/index. html. Si necesita consejo profesional exclusivo para su situación, por favor consulte con un agente licenciado / CTA. Exención de responsabilidad: Commodity Futures Trading Commission El comercio de futuros tiene grandes recompensas potenciales, pero también un gran riesgo potencial. Debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en los mercados de futuros. No comercio con el dinero que no puede permitirse perder. Esto no es ni una solicitud ni una oferta de compra / venta de futuros. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las discutidas en este sitio web o en cualquier informe. El desempeño pasado de cualquier sistema o metodología comercial no es necesariamente indicativo de resultados futuros. A menos que se indique lo contrario, todas las visitas publicadas en este sitio y en nuestros videos se consideran Rendimiento Hipotético. RESULTADOS HIPOTÉTICOS DEL RENDIMIENTO TIENEN MUCHAS LIMITACIONES INHERENTES, ALGUNAS DE LAS QUE SE DESCRIBEN ABAJO. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O SERÁ PROBABLE A LOGRAR BENEFICIOS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. DE HECHO, HAY DIFERENCIAS FRECUENTEMENTE SHARP ENTRE LOS RESULTADOS HYPOTHETICAL DEL RENDIMIENTO Y LOS RESULTADOS REALES SUBSEQUENTEMENTE LOGRADOS POR CUALQUIER PROGRAMA PARTICULAR DE TRADING. UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO ES QUE ESTÁN GENERALMENTE PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. ADEMÁS, LA NEGOCIACIÓN HIPOTÉTICA NO INCLUYE RIESGO FINANCIERO, Y NINGÚN REGISTRO HIPOTÉTICO DE COMERCIO PUEDE COMPLETAMENTE CONSIDERAR EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO EN LA NEGOCIACIÓN REAL. POR EJEMPLO, LA CAPACIDAD DE RESTRINGIR PÉRDIDAS O ADHERIR A UN PROGRAMA DE COMERCIO PARTICULAR A PESAR DE PÉRDIDAS COMERCIALES SON PUNTOS MATERIALES QUE TAMBIÉN PUEDEN AFECTAR DE MANERA ADVERSA A LOS RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN ACTUAL. EXISTE UNOS OTROS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL O CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA DE COMERCIO ESPECÍFICO QUE NO PUEDA SER COMPLETAMENTE CONSIDERADO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO Y TODOS LOS QUE PUEDEN AFECTAR DE FORMA ADVERSA A LOS RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN ACTUAL. Todos los resultados, gráficos y reclamos realizados en este sitio web y en los blogs de video y / o boletines informativos provienen del resultado de la retroalimentación de nuestros algoritmos durante el período de sesiones. Fechas indicadas. Estos resultados no son de cuentas en vivo que negocian nuestros algoritmos. Son de cuentas hipotéticas que tienen limitaciones (vea la Regla de CFTC 4.14 abajo y Exoneración de responsabilidad hipotética arriba). Los resultados reales varían, dado que los resultados simulados podrían compensar o menos el impacto de ciertos factores del mercado. Además, nuestros algoritmos usan back-testing para generar listas de comercio e informes que tienen el beneficio de la vista posterior. Mientras que los resultados de prueba posterior pueden tener retornos espectaculares, una vez que el deslizamiento, la comisión y las tarifas de licencia se tienen en cuenta, los retornos reales variarán. Las cotizaciones máximas registradas de la cotización se miden en un mes cerrado a la base del mes de cierre. Además, se basan en datos probados de nuevo (refiérase a las limitaciones de la prueba posterior a continuación). Las reducciones reales podrían superar estos niveles cuando se negocian en cuentas reales. Regla de la CFTC 4.41 - Los resultados de rendimiento hipotéticos o simulados tienen ciertas limitaciones. A diferencia de un registro de rendimiento real, los resultados simulados no representan el comercio real. Además, dado que las operaciones no se han ejecutado, los resultados pueden tener una o varias compensaciones por el impacto, si alguno, de ciertos factores de mercado, como la falta de liquidez. Los programas comerciales simulados en general también están sujetos al hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. Los estados publicados de nuestros clientes reales que negocian los algoritmos (algos) incluyen el resbalón y la comisión. Las declaraciones publicadas no son completamente auditadas o verificadas y deben considerarse como testimonios de clientes. Los resultados individuales varían. Son declaraciones reales de gente real que negocia nuestros algoritmos en el piloto automático y por lo que sabemos, NO incluyen ningún oficio discrecional. Tradelists publicado en este sitio también incluyen el deslizamiento y la comisión. Esto es estrictamente para fines demostrativos / educativos. AlgorithmicTrading. net no realiza recomendaciones de compra, venta o mantenimiento. Las experiencias únicas y las actuaciones anteriores no garantizan resultados futuros. Usted debe hablar con su CTA o representante financiero, corredor de bolsa o analista financiero para asegurarse de que el software / estrategia que utiliza es adecuado para su perfil de inversión antes de operar en una cuenta de corretaje en vivo. Todos los consejos y / o sugerencias que se dan aquí están destinados a la ejecución de software automatizado en modo de simulación solamente. El comercio de futuros no es para todos y tiene un alto nivel de riesgo. AlgorithmicTrading. net, ni ninguno de sus principios, NO está registrado como asesor de inversiones. Todo el consejo dado es impersonal y no adaptado a cualquier individuo específico. El porcentaje publicado al mes se basa en los resultados comprobados (ver las limitaciones de las pruebas anteriores) utilizando el paquete correspondiente. Esto incluye el deslizamiento y la comisión razonables. Esto NO incluye las tarifas que cobramos por la licencia de los algoritmos que varía según el tamaño de la cuenta. 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