Bandas De Bollinger Significan Reversión

Miré a través de varias fuentes sobre las bandas de Bollinger y no veo recetas claras de su uso. Wikipedia dice que el uso de bandas de Bollinger varía ampliamente entre los comerciantes. QSE discusión parece también dice Al igual que todos los demás que ha estado en este camino, youll tiene que probar estas cosas a ti mismo. Pregunta ¿Serías tan amable de compartir conmigo tu experiencia - cómo (y cuándo) los usas. Cuáles son los resultados y qué idea está detrás de él. Permítanme decir lo que entiendo - si el mercado está en la tendencia horizontal, es decir, podemos pensar en ello como el precio Const ruido. Entonces es razonable esperar que si en algún momento el precio es bastante grande, entonces volverá a significar - por lo que vamos a corto a gran precio y vender en el futuro, cuando vuelve a la tendencia (Const). Sin embargo, si tenemos una tendencia positiva: el precio (t) de ruido AtB, que depende mucho de lo rápido el ruido está cambiando, lo grande es A, y la volatilidad del ruido. Puesto que si la tendencia sube muy rápidamente incluso si el precio está lejos de la tendencia y volverá a la tendencia algún tiempo después en el momento de la vuelta será mucho más alto que era antes (debido a la tendencia), así que si usted va corto - tú perderás. John Bollinger, el desarrollador de Bollinger Bands, ofrece descripciones de los métodos que sugiere para el uso de sus bandas en su sitio web BBands. Pueden encontrarse bajo cuatro métodos en el área de soporte. Bollinger Bandas son más eficaces cuando se utilizan con otros indicadores para la confirmación, y son muy poderosos para la reversión de media y para los breakouts de precios. En la página principal de BBands hay un seminario web gratuito con 22 reglas para usar las bandas que proporciona una gran cantidad de orientación para el uso. Respondió Jun 9 13 at 16: 57Bollinger Bands b Estrategia de Negociación (Configuración) I. Estrategia de Negocio Desarrollador: Grupo Connors. Concepto: Estrategia de cambio de reversión basada en Bollinger Bands. Objetivo de la investigación: Verificación del rendimiento de la configuración de Bollinger Bands b. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Ajustes comerciales: Comercios largos: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 2 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2). Operaciones Cortas: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amperio (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Índice: i Barra actual. Entrada de Comercio: Largas Operaciones: Una compra en el abierto se coloca después de una configuración alcista. Operaciones Cortas: Una venta en el abierto se coloca después de una configuración bajista. Salidas comerciales: Cuadro 1. Cartera: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (materias primas, divisas, tasas de interés e índices de renta variable). Datos: 32 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables probadas: MALength amp StDev (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Compensación amp Slippage: 0). MATrend (Close, MATrendLength) es una media móvil simple del precio de cierre durante un período de MATrendLength. El valor predeterminado para MATrendLength es 200. MA (Close, MALength) es una media móvil simple del precio de cierre durante un período de MALength. El valor por defecto para MALength es 5. Std (MALength) es una desviación estándar de la muestra durante un período de MALength. StDev es un número de desviaciones estándar a incluir en la envoltura de precios. El valor predeterminado para StDev es 1. UpperBandi MAi StDev Stdi. LowerBandi MAi StDev Stdi. Bi (Closei LowerBandi) / (UpperBandi LowerBandi). Cuanto más baja es la b, más 8220oversold8221 el mercado es relativo a la historia reciente. Cuanto más alta es la b, más 8220bajo de la compra8221 el mercado es relativo a la historia reciente. Índice: i MATRENDLength 200 MALength 5, 60, Paso 1 StDev 0,5, 3,0, Paso 0,1 Operaciones Largas: (Close 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 2 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2) . Operaciones Cortas: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amperio (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Índice: i Trades largos: Una compra en el abierto se coloca después de una configuración alcista. Operaciones Cortas: Una venta en el abierto se coloca después de una configuración bajista. Tendencia de salida: largas operaciones: Una venta en el cierre se coloca después de b gt 0,8. Comercios Cortos: Una compra al cierre se coloca después de b lt 0,2. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) es el rango promedio verdadero durante un período de ATRLength. ATRStop es un múltiplo de ATR (ATRLength). Operaciones largas: Una parada de venta se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Operaciones cortas: Se coloca una parada de compra en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 MALength 5, 60, Paso 1 StDev 0.5, 3.0, Step 0.1MetaTrader Asesor experto Una manera popular de construir un sistema de reversión media es utilizar Bollinger Bands para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los sistemas simples basados ​​en las bandas de Bollinger y la variable b tienen resultados registrados que muestran hasta 75 de operaciones que devuelven ganancias. Acerca del sistema Este sistema utiliza el indicador Bollinger Bands b para determinar cuándo un mercado ascendente se convierte en una sobreventa temporal. El sistema supone que un mercado en una tendencia alcista que está temporalmente sobrevendido probablemente volverá a su tendencia alcista rápidamente. El sistema tiene dos requisitos que deben cumplirse para iniciar una posición larga. En primer lugar, el mercado debe estar negociando por encima de su promedio móvil simple de 200 días (SMA). Así es como el sistema aísla el comercio sólo a los mercados que están en tendencia ascendente. En segundo lugar, el market8217s b debe cerrar por debajo de 0,2 durante tres días seguidos. Éste es el componente del sistema que define la condición de sobreventa. Una vez que se cumplen estas dos condiciones, el sistema establece una posición larga al cierre del tercer día. El punto de salida para este sistema es cuando el indicador b se cierra por encima de 0,8, indicando una condición de sobrecompra. Este sistema también puede ser comercializado en el lado corto usando las condiciones opuestas. Para esas operaciones, un mercado tendría que estar negociando por debajo de su SMA de 200 días y luego cerrarse con un b por encima de 0,8 durante tres días consecutivos. La posición corta se mantendría hasta que la b cerrara por debajo de 0,2. Hay también una versión más agresiva de este sistema que dobla las posiciones si el mercado cierra con un b debajo de 0.2 en cualquier día adicional mientras que sostiene una posición larga. El inverso de esto funciona para el lado corto también. Reglas de Negociación Precio gt 200 días SMA b cierra por debajo de 0,2 durante tres días consecutivos Precio lt 200 días SMA b cierra por encima de 0,8 por tres días seguidos Exit Short Cuando: Backtesting Resultados Long Trades Este sistema fue probado a través de 20 ETFs desde su inicio hasta el final de 2008. Sobre ese tiempo, esos ETFs proporcionaron un total de 1014 señales de comercio laterales largas, que es un tamaño significativo de la muestra. En esas operaciones, el sistema produjo una tasa de ganancia de 76,5 y una proporción de utilidades de 0,70. Esto indica que el sistema general habría devuelto resultados rentables. La duración media del comercio fue de 4,2 días, por lo que definitivamente no es un sistema a largo plazo. La versión agresiva del sistema Bollinger Bands b produjo resultados aún mejores. Aumentó la tasa de ganancias a 80,7 y también aumentó la razón de ganancias a 0,91. Al negociar el ETF ancho, estable del SPY, el sistema registró 111 comercios. De esas operaciones, 82 fueron rentables y la razón de ganancias fue de 0,79. Usando la versión agresiva en el SPY, el sistema era rentable 85.6 del tiempo con una razón de beneficio de 0.95. Operaciones Cortas El sistema registró resultados similares en sus transacciones de lado corto durante ese mismo período de tiempo. Señaló 606 operaciones cortas, lo que produjo una tasa de ganancias de 70,1 y una tasa de beneficio de 0,95. La versión agresiva tuvo el mismo impacto en el lado corto, ya que elevó la tasa de victoria a 75,4 y saltó la ratio de beneficios a 1,34. Análisis del sistema Al igual que la mayoría de los sistemas de reversión media, el Bollinger Band b System produce una tasa de ganancias muy impresionante. Toma pequeños beneficios de los mercados de tendencias rápidamente. Sin embargo, al igual que los otros sistemas de reversión media que he escrito, hay un tremendo riesgo de ruina basada en el inconveniente abierto de cualquier posición. Idealmente, podríamos ajustarnos para esto agregando una parada-pérdida inicial a cada posición, pero primero necesitaríamos saber cómo que afectaría los resultados totales. Es posible que mientras que una parada-pérdida conseguiría el sistema fuera del comercio que lo acabe eventual apagado, pero cuántos comercios también pararía hacia fuera que daría eventual vuelta para volver rentable Uno de los aspectos positivos de este tipo de sistema Es que está fuera del mercado más a menudo que en el mercado. Sería interesante ver si podríamos mejorar los resultados al tener el sistema de comercio de otro estilo o incluso invertir en activos de bajo riesgo, mientras que está fuera del mercado. Ejemplos de comercio El sistema Bollinger Band B se aplica diariamente a SPY. Haciendo un vistazo a la carta actual de SPY, podemos ver que esta estrategia habría seguido funcionando bien este año. El precio ha estado negociando por encima de los 200 días SMA todo el año, y podemos ver claramente tres operaciones rentables que el sistema habría hecho. A finales de febrero, el b parece caer por debajo de 0,2 durante al menos tres días. Esto habría señalado una posición larga en la gama 147 que habría sido cerrada para un beneficio unos días más adelante en la gama 153. Lo mismo ocurrió a finales de abril. Este comercio se habría iniciado en el rango 154 y habría salido alrededor de 158 unos días más tarde. En junio, podemos ver un buen ejemplo de cómo este sistema pondría a prueba los nervios de quien lo negocia. El b cayó por debajo de 0,2 por unos días a principios de junio que habría provocado un precio de compra alrededor de 162. A finales de junio, el sistema todavía no había encontrado un punto de salida y el mercado había negociado tan bajo como 157. A principios de julio , El b finalmente se disparó más allá de 0,8 y el sistema habría salido de la posición justo en torno al punto de equilibrio. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger fueron desarrolladas por el famoso comerciante técnico, John Bollinger. Las bandas son una representación gráfica de las desviaciones estándar de un promedio móvil. Las variables estándar utilizadas para las Bandas de Bollinger son un promedio móvil simple de 20 días y 2 desviaciones estándar de ese promedio. El objetivo de Bollinger Bands es proporcionar una perspectiva de lo que es razonablemente alto o bajo con respecto a un precio promedio. B es un derivado de Bollinger Bands que muestra donde el precio es relativo a las bandas. Su valor será 0 cuando el precio se negocia en la banda inferior, y su valor será 1 cuando el precio se negocia en la banda superior. Se calcula dividiendo la diferencia entre el precio y la banda inferior por la diferencia entre las bandas superior e inferior. B (precio 8211 banda inferior) / (banda superior 8211 banda inferior) El resultado es un indicador oscilante que proporciona información sobre un mercado que está sobrecomprado o sobrevendido. Derek 8211 that8217s impresionante. Realmente aprecio que compartas los resultados con todo el mundo. Yo uso un sistema dual Bollb con períodos largos y cortos ¿Es esto lo mismo que decir que tiene un período rápido y un período corto que inicialmente lo leí como un período para el comercio de largo y viceversa, pero que didn8217t hacer ningún sentido para mí. Deja una respuesta