Las Estrategias De Comercio De Alta Frecuencia Forex

HiFREQ es un potente motor algorítmico que ofrece a los comerciantes la capacidad de desplegar estrategias de HFT para acciones, futuros, opciones y operaciones de divisas sin tener que invertir el tiempo y los recursos en la construcción y el mantenimiento de su Infraestructura tecnológica propia. Proporciona todos los componentes esenciales para facilitar el rendimiento de decenas de miles de órdenes por segundo a una latencia de menos de milisegundos. HiFREQ puede utilizarse de forma independiente como una solución comercial de caja negra independiente o como parte de la plataforma de negociación de InfoReach TMS para un sistema comercial completo de extremo a extremo. Su arquitectura abierta y neutra permite a los usuarios crear e implementar estrategias comerciales complejas y complejas, así como algoritmos de acceso de intermediarios y otros proveedores de terceros. Las órdenes pueden ser encaminadas a cualquier destino de mercado global a través del motor interno FIX Engine de baja latencia de InfoReachs. Características Multi-activo Acciones globales, futuros, opciones y control de riesgos de divisas HiFREQ proporciona evaluación de riesgos de cada solicitud de pedido y garantiza el cumplimiento de las limitaciones comerciales específicas de la empresa preconfiguradas. Broker neutral HiFREQ lo conecta a los múltiples corredores, intercambios y ECNs. Supervisión y control centralizados Aunque los componentes de HiFREQ se pueden distribuir en varias ubicaciones geográficas, todas las funciones de supervisión y control del rendimiento de la estrategia pueden realizarse desde una ubicación remota centralizada. Fast HiFREQ puede ejecutar 20.000 pedidos por segundo por conexión FIX única. El uso de dos o más conexiones FIX puede aumentar considerablemente el rendimiento. Latencia baja La latencia de ida y vuelta de sub-milisegundos medida desde el punto HiFREQ obtiene un informe de ejecución FIX hasta el punto en que HiFREQ completa el envío de un mensaje de orden FIX. Distribuido y escalable Para aumentar la eficiencia y el rendimiento de las estrategias de negociación sus componentes pueden diseñarse para ejecutarse simultáneamente. Los componentes de la estrategia también se pueden desplegar a través de múltiples servidores que pueden ser colocados con varios lugares de ejecución. API Java Programadores Guía High Frequency Trading estrategias Estrategias de negociación de alta frecuencia, son populares entre las instituciones y están atrayendo la atención de los comerciantes minoristas. Esta forma de comercio está realizando una creciente cantidad de operaciones en monedas, pero ¿cómo hacer las estrategias de negociación de alta frecuencia de trabajo y debe ser un método de comercio que debe considerar Vamos a ver la definición de comercio de alta frecuencia, cómo funcionan estos sistemas de comercio, su potencial Para obtener ganancias y cómo pueden conducir a Forex éxito comercial. Negociación de alta frecuencia explicada En el libro High-Speed ​​Traders, A. I. Bandidos y la amenaza al Sistema Financiero Global. Por Scott Patterson presenta el mundo de la negociación de alta frecuencia en las notas de portada: Una cuenta de noticias de las batallas mundiales bursátiles de bolsa de valores, Dark Pools retrata el aumento de los robots-sistemas artificialmente inteligentes que ejecutan operaciones en milisegundos y utilizar la cubierta De oscuridad para maniobrar a los seres humanos que los han creado. (Scott Patterson) El mundo de los sistemas de negociación de alta frecuencia fascina a los comerciantes y tienen una visión de algoritmos complejos que entran en el mercado y ejecutar allí señales comerciales en un abrir y cerrar de ojos, el comercio de grandes volúmenes y luego Minutos con enormes ganancias por lo que es esta la realidad de la alta frecuencia de comercio de alta frecuencia de comercio Lo que los beneficios de estos sistemas hacen La verdad es en realidad muy diferente al mito que se ha creado en torno a este método de negociación. En primer lugar su día de comercio realmente o scalping que se hace muy rápidamente y los oficios se celebran durante un período muy corto de tiempo. La idea de poder predecir los precios de la divisa en períodos de tiempo cortos es algo que obsesiona a los comerciantes y piensan que la tecnología de negociación de alta frecuencia puede hacerlo. Los comerciantes están asombrados de los sistemas que utilizan la lógica borrosa, la inteligencia artificial, las redes neuronales y pueden ejecutar un sistema de comercio en un milisegundo y pensar, estos sistemas están entrando y saliendo del mercado todo el día, arrebatando pequeños beneficios que montan hasta un gran problema Con el tiempo eso es la opinión de la mayoría de los comerciantes, pero no es la verdad. El problema es el comercio de divisas, en períodos de tiempo muy corto está condenado al fracaso debido a la más corta el período de tiempo negociado más aleatoria la acción de precio. La mayoría de estos sistemas están dirigidos por grandes bancos, fondos de cobertura o gestores de fondos discrecionales. Crean el mito de los sistemas de comercio automatizado, siendo complejos y poder vencer al mercado, pero la verdad es que no. Todos estos sistemas algoritmos hacer es ganar dinero, para las personas que comercian en comisión, no en los beneficios de la cuenta comercial. Vamos a tomar algunos de los mayores usuarios de estos sistemas de trading algorítmico Hedge funds y ver cuánto dinero que hacen con ellos: Shocking pero cierto: si todo el dinero que se ha invertido en fondos de cobertura había estado en letras del Tesoro, los resultados habrían sido Dos veces tan bueno (Simon falta el Hedge Fund Mirage) Así que estos complejos sistemas de comercio algo son muy inteligentes, pero no producen resultados. En realidad, sólo aprovechar la percepción pública de la tecnología golpeando el mercado, pero su un mercado humano que es impredecible y que nunca será vencido. Hecho es el mismo número de comerciantes pierden en los mercados de Forex de hoy como lo hicieron hace 30 o 50 años. También apostaría, el mismo número de comerciantes perderán en el futuro. Así que si utiliza un sistema de comercio simple, se vencer estos sistemas de comercio de algo. Si utiliza un sistema de comercio simple y se centran en las tendencias a largo plazo, en lugar de el ruido del mercado a corto plazo, usted ganará dinero y superar complejos sistemas de comercio de alta frecuencia para que pueda vencer a la mayoría de los perros grandes fácilmente y los hechos de su rendimiento Demuestra que sólo necesita hacer 10 por año y habrá derrotado a estos llamados profesionales. Impacto en la volatilidad Con el crecimiento del comercio de divisas en Internet hemos visto un gran aumento en los métodos de negociación algorítmica y los comerciantes, utilizando estrategias de comercio a corto plazo y no hacen beneficios, pero lo que hacen es crear una enorme volatilidad. Los mercados hoy en día tienden a ser más volátiles de lo que eran hace sólo 30 años y esto significa que las tendencias de la moneda no son tan suaves como lo fueron una vez. Este aumento en la volatilidad significa que cualquier comerciante que quiere ganar dinero debe centrarse en las tendencias y tener sus parámetros de gestión de dinero establecido por lo que su pérdida de parada es lo suficientemente cerca para proteger su equidad, sino también fuera del ruido del mercado y esto en mi opinión es Uno de los principales desafíos de los mercados de divisas para el comercio de beneficios. No se deje llevar por el mito, los sistemas de comercio de alta frecuencia son sólo otro nombre para un sistema de comercio de cuero o scalping y no hacen dinero. El público tiene una obsesión con la tecnología y golpear el mercado, pero nunca lo hará. Los mercados de divisas son humanos y el mismo porcentaje de los comerciantes, siempre ganará y el mismo número perderá. Si desea aprender a operar en los mercados de divisas olvidarse de estos complejos sistemas de comercio automatizado que el comercio a corto plazo y se centran en el uso de un sistema simple que es tendencia a largo plazo por naturaleza y disfrutará de comercio de Forex éxito, mientras que los comerciantes de alta frecuencia pierden. Estrategias y secretos de las empresas de comercio de alta frecuencia (HFT) Secreto, estrategia y velocidad son los términos que mejor definen las empresas de comercio de alta frecuencia (HFT) y, de hecho, la industria financiera en general como existe hoy. Las empresas de HFT son secretas sobre sus formas de operar y las claves del éxito. Las personas importantes asociadas con HFT han evitado el centro de atención y prefirieron ser menos conocidas, aunque eso está cambiando ahora. Las empresas en el negocio de HFT operan a través de múltiples estrategias para comerciar y ganar dinero. Las estrategias incluyen diferentes formas de arbitraje arbitraje índice. Arbitraje de volatilidad. Arbitraje estadístico y arbitraje de fusión junto con macro global. Capital de largo / corto. La fabricación pasiva del mercado, y así sucesivamente. HFT confía en la velocidad ultra rápida del software de computadora, acceso de datos (NASDAQ TotalView-ITCH, NYSE OpenBook, etc.) a recursos importantes y conectividad con latencia mínima (retraso). Vamos a explorar un poco más sobre los tipos de empresas HFT, sus estrategias para ganar dinero, los jugadores importantes y más. Las empresas de HFT generalmente utilizan dinero privado, tecnología privada y una serie de estrategias privadas para generar beneficios. Las empresas de comercio de alta frecuencia se pueden dividir en tres tipos. La forma más común y más grande de la firma de HFT es la firma propietaria independiente. El comercio de propiedad (o trading de prop) se ejecuta con el dinero propio de las empresas y no con el de los clientes. De la misma manera, los beneficios son para la empresa y no para los clientes externos. Algunas firmas de HTF son parte subsidiaria de una firma de broker-dealer. Muchas de las empresas regulares de broker-dealer tienen una sección secundaria conocida como mesas de negociación propietarias, donde HFT se hace. Esta sección está separada del negocio que la firma hace para sus clientes externos regulares. Por último, las empresas HFT también operan como fondos de cobertura. Su principal objetivo es beneficiarse de las ineficiencias en la fijación de precios entre valores y otras categorías de activos mediante el arbitraje. Antes de la Regla de Volcker. Muchos bancos de inversión tenían segmentos dedicados a HFT. Post-Volcker, ningunos bancos comerciales pueden tener los escritorios de negociación propietarios o cualesquiera tales inversiones del fondo de cobertura. Aunque todos los grandes bancos han cerrado sus tiendas de HFT, algunos de estos bancos todavía están enfrentando acusaciones sobre posibles malversaciones relacionadas con HFT llevadas a cabo en el pasado. ¿Cómo hacer dinero Hay muchas estrategias empleadas por los comerciantes de propiedad para hacer dinero para sus empresas algunas son bastante comunes, algunos son más controvertidos. Estas firmas negocian de ambos lados, es decir, realizan pedidos de compra y venden utilizando órdenes de límite que están por encima del mercado actual (en el caso de la venta) y ligeramente por debajo del precio de mercado actual (en el caso de compra). La diferencia entre los dos es la ganancia que el bolsillo. Por lo tanto, estas empresas se dedican a hacer mercado sólo para obtener beneficios de la diferencia entre el spread bid-ask. Estas transacciones son realizadas por computadoras de alta velocidad utilizando algoritmos. Otra fuente de ingresos para las empresas de HFT es que se les paga por proporcionar liquidez por las Redes de Comunicaciones Electrónicas (ECNs) y algunos intercambios. Las empresas de HFT desempeñan el papel de creadores de mercado creando diferenciales bid-ask, produciendo principalmente acciones de bajo precio y alto volumen (típicas favoritas para HFT) muchas veces en un solo día. Estas empresas cubren el riesgo al cuadrar el comercio y crear uno nuevo. Otra forma en que estas empresas ganan dinero es buscando discrepancias de precios entre valores en diferentes bolsas o clases de activos. Esta estrategia se llama arbitraje estadístico, en el que un operador propietario está en la búsqueda de incoherencias temporales en los precios a través de diferentes bolsas. Con la ayuda de transacciones ultra rápidas, que capitalizar en estas fluctuaciones menores que muchos ni siquiera llegar a notar. Las empresas de HFT también ganan dinero al entregarse a la ignición de impulso. La empresa podría aspirar a causar un aumento en el precio de una acción mediante una serie de operaciones con el motivo de atraer a otros comerciantes de algoritmos para también el comercio de ese stock. El instigador de todo el proceso sabe que después del movimiento de precios rápidamente creado artificialmente, el precio vuelve a la normalidad y, por lo tanto, los beneficios del comerciante tomando una posición temprano y, finalmente, el comercio antes de que se esfuma. (Lectura relacionada: cómo el inversor minorista obtiene beneficios de la negociación de alta frecuencia) Las empresas que se dedican a HFT a menudo se enfrentan a riesgos relacionados con la anomalía del software. Las condiciones dinámicas del mercado, así como las regulaciones y el cumplimiento. Uno de los casos flagrantes fue un fiasco que tuvo lugar el 1 de agosto de 2012, que trajo Knight Capital Group cerca de la quiebra - Perdió 400 millones en menos de una hora después de los mercados abiertos ese día. La falla comercial, causada por un mal funcionamiento del algoritmo, condujo al comercio errático ya las malas órdenes a través de 150 diversas existencias. La compañía finalmente fue rescatada. Estas empresas tienen que trabajar en su gestión de riesgos, ya que se espera que aseguren una gran cantidad de cumplimiento normativo, así como abordar los desafíos operativos y tecnológicos. Las empresas que operan en la industria HFT han ganado un mal nombre por sí mismos debido a sus formas secretas de hacer las cosas. Sin embargo, estas empresas están desprendiendo lentamente esta imagen y saliendo a la luz. El comercio de alta frecuencia se ha extendido en todos los mercados prominentes y es una gran parte de ella. Según fuentes, estas firmas forman apenas 2 de las firmas comerciales en los Estados Unidos, pero representan alrededor de 70 del volumen de operaciones. Las empresas de HFT tienen muchos desafíos por delante, ya que una y otra vez sus estrategias han sido cuestionadas y hay muchas propuestas que podrían afectar sus negocios en el futuro.